Tout savoir sur les hedge funds - Offre de formation

FINANCE TUTORING

FINANCE TUTORING est un organisme de formation spécialisé dans les formations expertes en finance d'entreprise et finance de marché parmi lesquelles finance pour non-financiers, les fondamentaux des produits dérivés, l'essentiel des marchés financiers (niveau I et II), les fondamentaux de la gestion de portefeuille, les dérivés de taux, les fondamentaux… découvrir FINANCE TUTORING

Tout savoir sur les hedge funds - Détail de la Formation

OBJECTIFS

Comprendre ce qu'est un hedge fund
Assimiler les avantages et les contraintes d'un hedge fund
Connaître les différents types de stratégies des hedge funds
Appréhender les méthodes d'évaluation de la performance et des risques liés aux hedges funds
Savoir identifier les avantages et contraintes posés par les hedge funds dans le cadre d'une allocation d'actifs
Connaître les méthodes et ajustements nécessaires à faire pour analyser les propriétés statistiques des rendements affichés par les hedge funds




I-Caractéristiques principales et enjeux

1. Définition
2. Caractéristiques principales
3. Avantages
4. Contraintes

II-Typologie des stratégies des Hedge funds
Equity
Event driven
Relative value
Opportunistic
Specialist
Multi-strategies

Application(s) :
QUIZ: associer un exemple de stratégie à la bonne catégorie de hedge funds

III-Analyse de performance des hedge funds
Typologie des hedges funds en fonction des facteurs contributifs au risque et à la performance
Ratios et indicateurs de risque et de performance
Sharpe
Sortino
Alpha jensen
Max Drawdown
3. Modèles multifactoriels conditionnels

Application(s) :
Cas pratique: analyser et expliquer différents ratios de performance

IV-Hedge funds et allocations d'actifs

Rôle de l'intégration des hedge funds dans une allocation d'actifs
Augmentation de la performance
Diminution du risque et de la corrélation
Protection contre l'inflation
Le choix du véhicule d'investissement: investissements directs ou fonds mutuels
2. Les contraintes liées aux hedge funds dans une allocation d'actifs

3. Méthodes de détermination de l'allocation aux hedges funds
Des propriétés statistiques particulières:
-skewness, kurtosis, fat tails, survivorship bias
-rendement et corrélation
Modèles multifactoriels
Simulation de Monte Carlo
Les modèles moyennes variances optimisés
La CVAR (Var conditionnelle)
Application(s) :
Cas pratique: analyse des causes des chutes de LTCM (1998), Amaranth Advisors(2006), Archegos Capital Management (2021)

Contact référent : Monsieur campuzan

Coût : 1 850 €

Durée : 2 jours

Formation Formations Qualifiantes

Niveau d'études requis : BAC+2

Offre de formation : dans nos locaux, à distance, inter entreprise, intra entreprise