Instruments de couverture de risque sur matières premières - Offre de formation

FINANCE TUTORING

FINANCE TUTORING est un organisme de formation spécialisé dans les formations expertes en finance d'entreprise et finance de marché parmi lesquelles finance pour non-financiers, les fondamentaux des produits dérivés, l'essentiel des marchés financiers (niveau I et II), les fondamentaux de la gestion de portefeuille, les dérivés de taux, les fondamentaux… découvrir FINANCE TUTORING

Instruments de couverture de risque sur matières premières - Détail de la Formation

OBJECTIFS

Connaître les différentes categories de matières premières
Comprendre les problèmatiques de couverture du point de vue de l’industriel producteur et consommateur
Comprendre les facteurs influençant la valeur d’un contrat à terme sur matière première
Comprendre le fonctionnement d’un swap de matière première
Savoir utiliser un contrat a terme, un swap et une option sur matières premières dans une logique de couverture

PROGRAMME

I-Le marché des matières premières

1. Fonctionnement
2. Typologie
3. Principaux indices
4. Différence entre matières premières et actifs financiers

Application(s) :
Cas pratique: revue et commentaires de l'évolution récente du cours de différentes matières premières

II-Le principe de la couverture de risque sur matières premières

1. Définition
2. Typologie des risques
3. Principaux indices
4. Acteurs concernés: producteur et consommateur

III-Contrats à terme et contrats forward

1. Contrats à terme : définition, rôle et fonctionnement
Différence entre prix spot et prix future
Contango et backwardation
2. Facteurs influençant le prix d’un future
Taux d’intêrêt
Frais de logistique et stockage et convenience yield
La notion d’arbitrage
3. Les contrats forward
4. Les principaux participants

Application(s) :
Cas pratique: examen de la fiche tecnique du contrat à terme n°9 sur le sucre
Cas pratique: exemple de stratégie de couverture sur le sucre (du point de vue du producteur et du consommateur)

IV-Les swaps de matières premières

1. Definition, rôle et fonctionnement
2. Exemple de couverture avec un swap sur le sucre: point de vue du producteur et du consommateur
3. Autres swaps

Application(s) :
Cas pratique: exemple de stratégie de couverture sur le sucre (du point de vue du producteur et du consommateur)

V-Les options sur matières premières

1. Définition d’une option et de son fonctionnement: call et put
2. Paramètres influençants le prix d’une option: les grecques
3. Couverture avec des options: point de vue du producteur et du consommateur

Application(s) :
Cas pratique: exemple de stratégie de couverture sur le sucre (du point de vue du producteur et du consommateur)

Contact référent : Monsieur campuzan

Coût : 2 250 €

Durée : 2 jours

Formation Formations Qualifiantes

Niveau d'études requis : BAC+3/4

Offre de formation : dans nos locaux, à distance, inter entreprise, intra entreprise